Forecasting credit fortfolio risk. Analisi e valutazioni delle insolvenze

Questo libro costituisce una guida ai modelli di gestione del credit risk adottabili dall'istituzione bancaria, tracciando un percorso graduale che parte dall'illustrazione dei primi strumenti statistici elementari, fino ad approcci via via più complessi. Poiché la ricerca di nuovi approcci al credit risk non si è mai interrotta, l'impianto di calcolo dei modelli è stato affinato nel corso del tempo, giungendo alla sperimentazione e definizione dei modelli di portafoglio, che costituiscono il vero focus del libro. L'intera analisi viene effettuata tenendo in considerazione il solido impianto teorico alla base dei modelli, senza trascurarne le peculiarità ed i limiti concreti. Pertanto, gli autori non si limitano a descrivere, ma operano un'analisi critica del variegato mondo dei modelli di forecasting. Il valore aggiunto del testo consiste nell'analisi dettagliata dei modelli di previsione delle insolvenze giudicati maggiormente rilevanti, svolta tenendo conto del legame fra l'indagine